大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于散戶如何做量化交易的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

• 1、個(gè)人能做量化交易嗎？

• 2、什么是高頻量化交易？為什么他們是最賺錢行當(dāng)？他們策略是什么？

• 3、在股市中，量化交易是怎樣的？

• 4、職業(yè)散戶可以使用量化交易技術(shù)嗎？

一、個(gè)人能做量化交易嗎？

個(gè)人必須要進(jìn)行量化交易，而且必須要這么做，

首先要明白量化交易不是自動(dòng)交易，量化交易也不是技術(shù)分析。他只是利用計(jì)算機(jī)為工具大大提高工作效率的工具而已。

假如你投資股票，你按照技術(shù)分析操作，你的操作手法是MACD，那你知道MACD指標(biāo)在歷史上回測(cè)成功率是多少，如果MACD和kdj結(jié)合成功率是提高還是下降，如何優(yōu)化參數(shù)組合，等等這些都需要量化分析。你要按基本面分析，那你知道有多少上市公司連續(xù)盈利十年嗎。這個(gè)量化分析就能完成。

一下是我做的量化趨勢(shì)指標(biāo)截圖

二、什么是高頻量化交易？為什么他們是最賺錢行當(dāng)？他們策略是什么？

首先，真正做高頻量化交易（或叫自動(dòng)化交易）的，確實(shí)是站在鄙視鏈的頂端。

只不過很多也自稱是搞高頻量化，其實(shí)都是逗B，盯著所謂的一分鐘K線跟一分鐘macd，自己做了一個(gè)自動(dòng)交易的程序，然后跟別人說“我是做quant的“，是的，用英文來(lái)說；也有一些是通過python來(lái)構(gòu)建AI，去自動(dòng)搜集 歷史 特征來(lái)做出預(yù)判，選取高概率方向，這種相對(duì)于前者更高級(jí)些?！@兩種大多數(shù)都是虧貨，偶爾會(huì)有一些成功的。這些都只是自稱自己是量化交易，并不是真正頂端的那些人。

（而現(xiàn)在市場(chǎng)上主流的教材，主要是圍繞以上兩種，所以真就能賺錢的方法不告訴你，告訴你的都是不賺錢的）

那真正站在鄙視鏈頂端的高頻量化交易，是怎么賺錢呢？

——他們賺的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)，用的方法其實(shí)并不復(fù)雜，就是高頻套利，每一單的利潤(rùn)很少，但是憑著量多，來(lái)獲取巨大利潤(rùn)。他們拼的是網(wǎng)速與算法。

高頻套利有很多種，我下面簡(jiǎn)單介紹幾種。

1、一種是外匯套利，假如現(xiàn)在美元對(duì)日元升值，但如果現(xiàn)在日元對(duì)歐元沒變化，歐元對(duì)美元沒變化，那么就可以用美元換日元，然后用日元換歐元，最后用歐元換回美元，這樣一輪操作下來(lái)口袋里的美元會(huì)比一開始多了，這是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。如果手里沒美元怎么辦？可以在外匯期貨市場(chǎng)上同時(shí)做空美元對(duì)日元，做空日元對(duì)歐元，做多歐元對(duì)美元，你可以等交割，亦可以在這幾個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生利潤(rùn)的時(shí)候平倉(cāng)。

正是這么做的人多了，最終推動(dòng)三方匯率去到一個(gè)新的均衡點(diǎn)，整個(gè)國(guó)際匯率市場(chǎng)隨之變動(dòng)，最終使得套利空間壓縮到極致——而高頻量化拼的就是速度，在市場(chǎng)還沒完全傳導(dǎo)以前，比其他參與者更早的進(jìn)行這樣的操作。

2、另一種是利率市場(chǎng)，例如現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息，這樣帶來(lái)的一種結(jié)果是美元區(qū)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的利率提高，如果現(xiàn)在美元對(duì)歐元匯率沒變，歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率沒變，如果你是跨境銀行，或是跟境外銀行有利率互換合作，那可以先從歐元區(qū)借入歐元，拿著歐元去外匯市場(chǎng)兌換美元，再拿著美元去美元區(qū)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)借出美元，賺取利率差。而如果你最終的目的是想讓自己口袋里的歐元增加，那么這么做的同時(shí)可以在外匯期貨市場(chǎng)上做一個(gè)約定匯率的遠(yuǎn)期交易合約，然后等交割。（如果期貨市場(chǎng)上美元對(duì)歐元的匯率跟現(xiàn)貨市場(chǎng)上差別不大）

除此之外，如果美聯(lián)儲(chǔ)加息主要是通過“縮表”，也就是通過售出自有債券的方式，那么最終的結(jié)果是美元區(qū)債券價(jià)格下跌，債券價(jià)格下跌也就意味著收益率提高，如果歐元區(qū)的債券價(jià)格沒變，美元對(duì)歐元的匯率不變，那么可以賣出歐元債券，用換來(lái)的歐元去外匯市場(chǎng)換美元，拿著美元買入美元債券，同時(shí)再在外匯期貨市場(chǎng)上簽訂一個(gè)美元兌歐元與現(xiàn)貨市場(chǎng)匯率接近的匯率等交割，也就是約定一個(gè)固定的匯率在日后用美元換回歐元。這樣一來(lái)，最終你可以拿著美元債券等到期后獲得較多美元，然后拿著這美元等你的匯率期貨合約到期后交割換回歐元，最終到手的歐元比一開始要多。

當(dāng)然，如果你一開始手頭沒有歐元債券，你可以在債券期貨市場(chǎng)上做空歐元債券，做多美元債券，同時(shí)做多美元兌歐元匯率，你可以等交割，或是在這幾個(gè)市場(chǎng)上產(chǎn)生利潤(rùn)的時(shí)候平倉(cāng)。

而這么做的人多了，就會(huì)推動(dòng)美元對(duì)歐元匯率的上漲，亦或是推動(dòng)歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率提高，或者使得美元債券價(jià)格提升，歐元債券價(jià)格降低，最終使得套利空間壓縮到極致。

3、商品期貨上的高頻套利。

這個(gè)比上面兩種更簡(jiǎn)單，我在別的文章也介紹過。

一種是現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的套利，很簡(jiǎn)單，某個(gè)品種現(xiàn)貨價(jià)格是這么多，期貨價(jià)格卻遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨價(jià)格，那可以在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上做空，然后等交割。

這么做的人多了，必然會(huì)壓低期貨市場(chǎng)的價(jià)格，使得套利空間壓縮到極致。

所以一般情況下都是期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。

同樣道理，如果期貨價(jià)格遠(yuǎn)月高于近月，你可以用有做多交割權(quán)限的賬戶去在近月做多，同時(shí)用有做空交割權(quán)限的賬戶去遠(yuǎn)月做空，然后等交割，以近月較低的價(jià)格買入交割，然后等到遠(yuǎn)月交割的時(shí)候以較高價(jià)格賣出交割，賺取差價(jià)。當(dāng)然，你亦可以不用等交割，在兩個(gè)合約產(chǎn)生利潤(rùn)的時(shí)候平倉(cāng)。

所以一般情況下，期貨價(jià)格都是遠(yuǎn)月低于近月的。

當(dāng)然，以上是還沒考慮到倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、物流運(yùn)費(fèi)等因素，加入這些會(huì)更復(fù)雜。

以上這些方法只是冰山一角，這市場(chǎng)上還有很多玩法，都是課本上不會(huì)告訴你的。

例如商品市場(chǎng)與外匯市場(chǎng)之間的套利，原油現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)在國(guó)際上有幾個(gè)，分別是不同的結(jié)算幣種，如果其中一個(gè)市場(chǎng)原油價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，而另一個(gè)市場(chǎng)沒有同步，同時(shí)匯率也還沒變動(dòng)，你可以做什么你懂的，結(jié)合上面自己去想。

除此之外還有黃金、白銀、有色金屬，甚至是農(nóng)產(chǎn)品都可以這么操作。

以上這種高頻量化套利交易，其實(shí)就是最古老的方式，也是站在金字塔頂端的。過去是靠著一群會(huì)計(jì)師精算師一邊用肩膀夾著電話，一邊手指飛快的按著計(jì)算機(jī)，現(xiàn)在拼的就是優(yōu)化的自動(dòng)化算法與網(wǎng)速。

可以這么說，因?yàn)檫@幫人的存在，使得套利空間壓縮到極致，我們普通散戶根本搶不到一口湯。

三、在股市中，量化交易是怎樣的？

量化交易是通過構(gòu)建因素和選擇市場(chǎng)上的歷史數(shù)據(jù)“超額收入”以賺錢為目標(biāo)的交易策略。離不開最新數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)理論的支持。若應(yīng)用于股市，一般包括量化選股和量化選時(shí)兩點(diǎn)。股票選擇模型主要包括：多因素模型、風(fēng)格輪換模型、行業(yè)輪換模型、資本流動(dòng)模型、動(dòng)量反轉(zhuǎn)模型、一致預(yù)期模型、趨勢(shì)跟蹤模型和芯片股票選擇模型。

選擇包括：趨勢(shì)選擇、市場(chǎng)情緒選擇、夏普率模型、牛熊線模型、選擇模型和異常指標(biāo)等。定量投資的優(yōu)勢(shì)在于紀(jì)律性、系統(tǒng)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性和分散的定量交易不僅有助于上漲，而且有助于下跌。例如，煤炭股選擇一只股票作為風(fēng)向標(biāo)，當(dāng)股票迅速下跌時(shí)，程序設(shè)置立即拋出其他煤炭股票。這樣，當(dāng)煤炭期貨下跌或出現(xiàn)壞消息時(shí)，被選為目標(biāo)的煤炭股的下跌將推動(dòng)其他煤炭股的快速下跌。

簡(jiǎn)而言之，它是將我們認(rèn)為勝率相對(duì)較高的模式編制成程序，然后觸發(fā)條件后，程序批量交易被稱為定量交易定量交易對(duì)股票市場(chǎng)的影響真的不是那么大，但人們苦市場(chǎng)很長(zhǎng)一段時(shí)間，找到一個(gè)討論的出口。事實(shí)上，定量交易在國(guó)外很常見，而且很長(zhǎng)一段時(shí)間，

但它最終輸給了人，輸給了市場(chǎng)定量交易是程序訂單，只要觸發(fā)交易條件，就會(huì)瘋狂地繼續(xù)購(gòu)買（或銷售），導(dǎo)致單邊趨勢(shì)。一旦交易訂單交易完成，股價(jià)日趨勢(shì)基本突破，技術(shù)學(xué)?；緹o(wú)助，只能看，沒有辦法！從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，短期散戶投資者基本上將被清理干凈。因?yàn)樗荒苌妫∫虼?，定量影響的是市?chǎng)生態(tài)鏈：沒有熱錢，熱錢不活躍，短期機(jī)會(huì)較少。短期機(jī)會(huì)較少，散戶投資者不能生活，將逐漸退出股市。

四、職業(yè)散戶可以使用量化交易技術(shù)嗎？

1、職業(yè)散戶可以使用量化交易技術(shù)。

2、量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

3、量化交易具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

①紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。

②系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。

③套利思想。定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

④概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

以上就是關(guān)于散戶如何做量化交易相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。

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